آموزش برآورد مدل اقتصادسنجی ARDL با ایویوز و میکروفیت Eviews و Microfit
2 ساعت
4.2
هدف اقتصادسنجی، استفاده از آمارهای اقتصادی به منظور آزمون نظریه های اقتصادی است. در این حیطه از علم اقتصادی، از انواع داده های اقتصادی استفاده می شود که یکی از آن ها، استفاده از داده های سری زمانی است. محققی که از داده های سری زمانی استفاده می کند، بسته به هدف و همچنین فرضیات خود، از مدل های مختلف اقتصادسنجی سری زمانی استفاده کرده است که از جمله آن، می توان به: الگوهای خودرگرسیونی (AR)، خودرگرسیون میانگین متحرک (ARMA)، خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته (ARIMA)، خودرگرسیون برداری (VAR)، خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) و همچنین الگوهای واریانس ناهمسان شرطی اشاره کرد. یکی از پرکاربردترین این الگوها، الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) است. از این الگو به منظور آزمون فرضیه ها و نظریه های اقتصادی استفاده شده است و در برخی از موارد نیز، قابلیت استفاده به منظور پیش بینی را دارد. اهمیت الگوهای ARDL را می توان از چند بعد مورد بررسی قرار داد. با توجه به اینکه در این الگوهای از وقفه های متغیرهای وابسته و مستقل استفاده می شود، قابلیت بررسی اثر تاخیری متغیرها در آن فراهم است. از طرف دیگر، این الگوها قابلیت استفاده از متغیرهای با درجه انباشتگی مختلف را برای محققان فراهم می کند. نرم افزارهای EViews و میکروفیت (Microfit)، دو نرم افزار مهم در برآورد مدل های اقتصادسنجی هستند. در نرم افزار EViews می توان با استفاده از داده های مقطعی، سری زمانی و همچنین پانلی به برآورد مدل های اقتصادسنجی پرداخت و این در حالی است که نرم افزار میکروفیت یک نرم افزار تخصصی برای داده های سری زمانی است. با توجه به اینکه یکی از مدل های پرکاربرد در داده های سری زمانی، مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) است، توانایی برآورد این مدل ها در نرم افزارهای Eviews و میکروفیت می تواند اهمیت فراوانی برای دانشجویان و محققان داشته باشد. در این آموزش به مخاطبان آموزش داده می شود که برای برآورد یک مدل ARDL چه آزمون هایی قبل و بعد از برآورد مدل باید انجام شود. ضمن اینکه با برآورد مدل ARDL در دو نرم افزار EVeiws و Microfit محققان می توانند چگونگی برآورد این مدل را در این دو نرم افزار پرکاربرد با یکدیگر مقایسه کنند.
